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来週のFX相場 投機筋、ヘッジファンドのポジションは? CMEの先物ポジションで見る為替動向(最新11月3日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。

シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

 

 

【週次の変化をグラフ化したもの 10/27~11/3

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今週(11月3日)はドルに対し、日本円、ユーロのショートは増加傾向。NZD以外はすべてショート。

FOMCミーティングでは利上げはなかったものの、年内の引き上げの可能性を示唆したことから、この週ではドル買いが進んだ。

雇用統計を前に米国経済に強い数字を予想する向きが多いようだ。

 

 

【今週の動き10/27から11/3の間の変化】

通貨 2015/11/3 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -43,787 -9,876 22.55% -26,188
EUR -134,334 -28,400 21.14% -45,524
GBP 188 -3,946 -2098.94% 4,721
AUD -38,625 -2,273 5.88% 2,214
NZD 6,618 1,029 15.55% 7,589
CHF -7,035 -8,534 121.31% -3,065
CAD -19,491 -596 3.06% 15,519

 

【11月3日時点のネットポジション】

11月3日現在のポジションは円、ユーロ、豪ドルでショートが増大傾向でショートが大きく、特にユーロが大きくなってきている。

円安傾向もしばらくは継続しそうだ。

 

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【先週の大きな動き、10月31日から6日】

地域 日付 内容
米国 11月6日 6日発表された10月の米雇用統計(速報値、季節調整済み)で、非農業部門の雇用者数が前月より約27万人増えた。増加数は市場予測(18万人程度)を大幅に上回っただけでない。「雇用回復」の目安とされる20万人も3カ月ぶりに上回った。 
日本 11月6日 日銀の黒田東彦総裁は6日午後、都内で開かれた内外情勢調査会で講演し、「量的・質的金融緩和は所期の効果を発揮している」と述べた。物価上昇率が2%程度に達する時期については、原油価格の動向によるが「2016年度後半になる」との予想を述べた。現行の政策継続で2%を達成できるとした一方、新興国経済の減速の影響など経済・物価の下振れ要因の点検を続け、金融市場の動向などを吟味して政策判断を下す意向を示した。2%の早期実現のために必要と判断すれば、「ちゅうちょなく対応する」と述べた。

 

 

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【過去からのネットポジションの推移】

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ユーロのショート加速。円も追従開始。しばらくはドルが買われる展開

 

【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

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ドル円は週末123円台に突入。125円を目指す展開。ユーロは再度下落を開始。

 

【ユーロの推移】

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【円の推移】

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【豪ドルの推移】

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【英国ポンドの推移】

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