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来週のFX相場 投機筋、ヘッジファンドのポジションは? CMEの先物ポジションで見る為替動向(最新10月6日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

 

ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

 

 

【週次の変化をグラフ化したもの 9・29〜10・6

FX20151006-8

 

【今週の動き9・29〜10・6】

通貨 2015/10/6 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -17,599 4,453 -25.30% -10,937
EUR -88,810 -1,150 1.29% -7,569
GBP -4,533 -2,486 54.84% 13,105
AUD -40,839 8,026 -19.65% 12,477
NZD -971 2,091 -215.35% 10,849
CHF -3,970 -1,255 31.61% 2,926
CAD -35,010 7,225 -20.64% 13,630

今週(10/6)は小動きながら、円、豪ドル(AUD)、カナダドル(CAD)が買われている。

いまだにポジションはすべての通貨でショートであるが、かなりそのショートの額が減っている。

 

1か月間の動きで見ると、円、ユーロはマイナス(売られる)動き、その他の通貨はプラス(買われる)動きとなっている。

ドル金利上昇を強く意識していた市場は、やや遠のいた、かなり先になったとの認識が強くなってきている。

しばらくはドル安というかドル高の是正傾向が強くなるか。

 

 

【10月6日時点のネットポジション】

FX20151006-7

現時点(10月6日時点)のポジションは以上のようになっています。

すべてのポジションがショート(各通貨とも売りが多い)となっている。

ユーロ、豪ドル、カナダドルに次いで円がショートポジションになっています。

米国利上げの時期を意識し、ドルを買い進むトレンドは変わらずだが、少しでも利上げのタイミングが遅くなる可能性が意識されれば、大きくドルが売られ、他通貨が買われることもまだありそうだ。

しばらくはドル円、ユーロドルともに動きづらい展開が継続するか。

 

この期間(9・29〜10・6)の指標発表


 

最も気になる・・・・・ピンク、 次に気になる・・・・黄色

日付 時刻 対象 国、地域 指標 結果 予想 前回 改定
2015/9/29 9:37:00 8月 中国 景気先行指数 98.23 98.7 98.4
2015/9/29 14:00:00 9月 日本 中小企業景況判断[商工中金] 49 48.3 48.8
2015/9/29 18:00:00 9月 ユーロ圏 経済信頼感 105.6 104.1 104.2 104.1
2015/9/29 18:00:00 9月 ユーロ圏 業況判断指数 0.34 0.21 0.21 0.2
2015/9/29 18:00:00 9月 ユーロ圏 鉱工業信頼感 -2.2 -3.8 -3.7
2015/9/29 18:00:00 9月 ユーロ圏 サービス業信頼感 12.4 10 10.2 10.1
2015/9/29 18:00:00 9月 ユーロ圏 消費者信頼感 -7.1 -7.1 -7.1
2015/9/29 22:00:00 7月 米国 S&P/ケース・シラー[総合20] 181.9 182.64 180.88 180.74
2015/9/29 22:00:00 7月 米国 S&P/ケース・シラー[総合20](前月比) -0.002 0.001 -0.0012 -0.0019
2015/9/29 22:00:00 7月 米国 S&P/ケース・シラー[総合20](前年比) 0.0496 0.0515 0.0497 0.049
2015/9/29 23:00:00 9月 米国 消費者信頼感指数 103 96.8 101.5 101.3
2015/9/30 8:50:00 8月 日本 小売業販売額(前年比) 0.008 0.012 0.016 0.018
2015/9/30 8:50:00 8月 日本 大型小売店販売額(前年比) 0.018 0.013 0.021
2015/9/30 8:50:00 8月 日本 鉱工業生産(前月比) -0.005 0.01 -0.008
2015/9/30 8:50:00 8月 日本 鉱工業生産(前年比) 0.002 0.018 0
2015/9/30 13:00:00 8月 日本 自動車生産(前年比) -0.047 -0.059
2015/9/30 14:00:00 8月 日本 住宅着工戸数[年率] 93.1万件 92.0万件 91.4万件
2015/9/30 14:00:00 8月 日本 住宅着工戸数(前年比) 0.088 0.076 0.074
2015/9/30 14:00:00 8月 日本 建設工事受注(前年比) -0.156 -0.04
2015/9/30 18:00:00 8月 ユーロ圏 失業率 0.11 0.109 0.109 0.11
2015/9/30 18:00:00 9月 ユーロ圏 消費者物価指数(前年比) -0.001 0 0.001
2015/9/30 18:00:00 9月 ユーロ圏 消費者物価指数[コア](前年比) 0.009 0.009 0.009
2015/9/30 20:00:00 42272 米国 MBA住宅ローン申請指数(前週比) -0.067 0.139
2015/9/30 21:15:00 9月 米国 ADP雇用統計 +200千人 +190千人 +190千人 +186千人
2015/9/30 22:00:00 9月 米国 ミルウォーキー購買部協会景気指数 39.44 48.5 47.67
2015/9/30 22:45:00 9月 米国 シカゴ購買部協会景気指数 48.7 53 54.4
2015/10/1 8:50:00 第3四半期 日本 日銀短観[大企業製造業業況判断] 12 13 15
2015/10/1 8:50:00 第3四半期 日本 日銀短観[大企業製造業先行き] 10 10 16
2015/10/1 8:50:00 第3四半期 日本 日銀短観[大企業非製造業業況判断] 25 20 23
2015/10/1 8:50:00 第3四半期 日本 日銀短観[大企業非製造業先行き] 19 19 21
2015/10/1 8:50:00 第3四半期 日本 日銀短観[大企業全産業 設備投資] 0.109 0.087 0.093
2015/10/1 10:00:00 9月 中国 製造業PMI 49.8 49.7 49.7
2015/10/1 10:00:00 9月 中国 非製造業PMI 53.4 53.4
2015/10/1 10:45:00 9月 中国 財新メディア製造業PMI 47.2 47 47
2015/10/1 10:45:00 9月 中国 財新メディア非製造業PMI 50.5 51.5
2015/10/1 14:00:00 9月 日本 自動車販売台数(前年比) -0.03 0.023
2015/10/1 17:00:00 9月 ユーロ圏 製造業PMI 52 52 52
2015/10/1 20:30:00 9月 米国 チャレンジャー人員削減数(前年比) 0.932 0.029
2015/10/1 21:30:00 42273 米国 新規失業保険申請件数 27.7万件 27.1万件 26.7万件
2015/10/1 21:30:00 42266 米国 失業保険継続受給者数 219.1万人 223.0万人 224.2万人 224.4万人
2015/10/1 23:00:00 9月 米国 ISM製造業景況指数 50.2 50.6 51.1
2015/10/1 23:00:00 9月 米国 ISM支払価格 38 40 39
2015/10/1 23:00:00 8月 米国 建設支出(前月比) 0.007 0.005 0.007 0.004
2015/10/2 8:30:00 8月 日本 失業率 0.034 0.033 0.033
2015/10/2 8:30:00 8月 日本 有効求人倍率 1.23 1.21 1.21
2015/10/2 8:30:00 8月 日本 家計調査消費支出(前年比) 0.029 0.003 -0.002
2015/10/2 8:50:00 9月 日本 マネタリーベース(前年比) 0.351 0.333
2015/10/2 18:00:00 8月 ユーロ圏 生産者物価指数(前月比) -0.008 -0.006 -0.001 -0.002
2015/10/2 18:00:00 8月 ユーロ圏 生産者物価指数(前年比) -0.026 -0.024 -0.021
2015/10/2 21:30:00 9月 米国 非農業部門雇用者数 +142千人 +201千人 +173千人 +136千人
2015/10/2 21:30:00 9月 米国 失業率 0.051 0.051 0.051
2015/10/2 21:30:00 9月 米国 製造業雇用者数 -9千人 0千人 -17千人 -18千人
2015/10/2 21:30:00 9月 米国 平均時給(前月比) 0 0.002 0.003 0.004
2015/10/2 21:30:00 9月 米国 平均時給(前年比) 0.022 0.024 0.022
2015/10/2 23:00:00 8月 米国 製造業受注指数(前月比) -0.017 -0.012 0.004 0.002
2015/10/5 10:30:00 8月 日本 毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) 0.005 0.006 0.006 0.009
2015/10/5 17:00:00 9月 ユーロ圏 非製造業PMI 53.7 54 54
2015/10/5 17:00:00 9月 ユーロ圏 総合PMI 53.6 53.9 53.9
2015/10/5 17:30:00 10月 ユーロ圏 センティックス投資家信頼感 11.7 11.8 13.6
2015/10/5 18:00:00 8月 ユーロ圏 小売売上高(前月比) 0 0 0.004 0.006
2015/10/5 18:00:00 8月 ユーロ圏 小売売上高(前年比) 0.023 0.017 0.027 0.03
2015/10/5 23:00:00 9月 米国 ISM非製造業景況指数[総合] 56.9 57.5 59
2015/10/5 23:00:00 9月 米国 労働市場情勢指数 0 1.4 2.1 1.2
2015/10/6 21:30:00 8月 米国 貿易収支 -483.3億USD -480.0億USD -418.6億USD -418.1億USD
2015/10/6 23:00:00 10月 米国 IBD/TIPP景気楽観指数 47.3 44.5 42

 

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【過去からのネットポジションの推移】

FX20151006-1

ユーロは再度ショート方向へ向かっている。

 

【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

FX20151006-2

 

【ユーロの推移】

FX20151006-3

 

【円の推移】

FX20151006-4

 

【豪ドルの推移】

FX20151006-5

 

【英国ポンドの推移】

FX20151006-6

 

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【運用】FX取引のアイデア実験室 トレンドと取引タイミング シミュライズFX

外貨預金、FXのタイミングを図る活用例です。

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