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FX投機筋、ヘッジファンドのポジションは? CMEの先物ポジションで見る為替動向(最新9月22日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

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ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

 

 

【週次の変化をグラフ化したもの】

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【今週の動き9・15〜9・22】

通貨 2015/9/22 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -23,678 3,136 -13.24% 15,381
EUR -81,033 3,169 -3.91% -14,955
GBP 1,267 4,886 385.64% -2,032
AUD -52,832 -12,103 22.91% 10,895
NZD -3,529 -1,435 40.66% 2,534
CHF -1,876 -5,658 301.60% 10,721
CAD -38,394 8,689 -22.63% 21,318

今週は日本円、ユーロの変動は小さく、材料不足で動きづらい展開。逆に豪ドルの売りと、カナダドルの買いが目立った。

ユーロは大きなショートを抱えて動かず、円はここ1か月の変化では買が売りを上回り、ショートポジションはかなり解消されている。

 

ユーロ安は継続、一方的な円安は継続することはないという参加者が多いと思われる。

対照的に豪ドルはネットショートポジションがかなり大きくなり、円やカナダドルを抜いてユーロに次いで大きなショートとなった。

 

【9月22日時点のネットポジション】

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現時点(9月22日時点)のポジションは以上のようになっています。

ユーロ、豪ドル、カナダドルに次いで円がショートポジションになっています。

米国利上げの時期を意識し、ドルを買い進むトレンドは変わらずだが、少しでも利上げのタイミングが遅くなる可能性が意識されれば、大きくドルが売られ、他通貨が買われることもまだありそうだ。

しばらくはドル円、ユーロドルともに動きづらい展開が継続するか。

 

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【過去からのネットポジションの推移】

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【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

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【ユーロの推移】

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【円の推移】

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【豪ドルの推移】

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【英国ポンドの推移】

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シミュライズのFX分析ツールも是非あわせてご活用ください。

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