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FX投機筋、ヘッジファンドのポジションは? CMEの先物ポジションで見る為替動向(最新9月15日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

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ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

 

【週次の変化をグラフ化したもの】

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【今週の動き9・8〜9・15】

通貨 2015/9/15 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -26,814 -20,152 75.15% 63,316
EUR -84,202 -2,961 3.52% 8,530
GBP -3,619 14,019 -387.37% 352
AUD -40,729 12,587 -30.90% 9,154
NZD -2,094 9,726 -464.47% 7,863
CHF 3,782 10,678 282.34% 13,650
CAD -47,083 1,557 -3.31% 19,711

今週は久々に円売りが見られた週でした。4週連続で円高方向に戻してきていましたが、今週は円ショート・ドルロング。

円とは対照的に豪ドル、英ポンド、ニュージーランドドル、スイスフランは大きく買われ、ユーロは小動きとなりました。

中国から米国利上げに注目移っていますが、米国利上げのみがフォーカスになっており、日本国内では物価の達成度、アベノミクス第3の矢に注目が移っていきそうです。

 

 

【9月15日時点のネットポジション】

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現時点(9月15日時点)のポジションは以上のようになっています。

ユーロ、豪ドル、カナダドルに次いで円がショートポジションになっています。

米国利上げの時期を意識し、ドルを買い進むトレンドは変わらずだが、少しでも利上げのタイミングが遅くなる可能性が意識されれば、大きくドルが売られ、他通貨が買われることもまだありそうだ。

 

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【過去からのネットポジションの推移】

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【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

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【ユーロの推移】

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【円の推移】

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【豪ドルの推移】

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【英国ポンドの推移】

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