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FX投機筋、ヘッジファンドのポジションは? 円はフラットへ CMEの先物ポジションで見る為替動向(最新9月8日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

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ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

【週次の変化をグラフ化したもの】

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(これが一番大事なグラフです!)

【今週の動き9・1〜9・8】

通貨 2015/9/8 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -6,662 8,893 -133.49% 98,564
EUR -81,241 -13,384 16.47% 33,969
GBP -17,638 -6,399 36.28% -7,267
AUD -53,316 2,416 -4.53% -2,046
NZD -11,820 -3,541 29.96% -1,248
CHF -6,896 1,607 -23.30% 116
CAD -48,640 6,479 -13.32% 18,765

今週はかなり円が買い戻され4週連続で円高方向に戻してきています。9月8日時点で円ショートポジションがやや残っていますが、ほぼニュートラルにポジションを戻し、どちらにも動きやすい体制が整ったようです。

反面ユーロはショート方向に再び向かっています。2週連続でショート方向へ振れています。

 

【9月8日時点のネットポジション】

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その結果上記のようなポジションになっています。ユーロ、豪ドルのショートポジションが目立っています。円は若干ショートですが、急激にそのポジションを減らしてきています。

しばらくは円高の方向に動きそうです。

 

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【過去からの推移】

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【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

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【ユーロの推移】

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【円の推移】

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【豪ドルの推移】

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【英国ポンドの推移】

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