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FX投機筋、ヘッジファンドのポジションは? CMEの先物ポジションで見る為替動向(9月1日)

CME(シカゴマーカンタイル取引所)の先物取引でオープンのポジションの枚数(売りと買い)が毎週報告されます。

時により大きくポジションを傾けて取引を行う投機的な市場参加者の動向は、FX取引を行ったり為替市場の方向性を探る上で、何等かの示唆を与えてくれます。シミュライズでは、シカゴ投機筋のポジション動向をフォローしています。
米国シカゴの通貨先物市場 (シカゴ・マーカンタイル取引所 CME:Chicago Mercantile Exchange) における通貨先物ポジション(建玉)の残高が、全米先物取引委員会(CFTC:Commodity Futures Trading Commission)により集計され、毎週HPに公表されています。

ポジションは大きく、ヘッジファンドやCTAなどの「投機筋」(Non-Commercial)と、貿易に関連した為替取引などの「実需」(Commercial)に分かれて公表されています。投機筋ポジションデータは、ヘッジファンド等投機筋の動きを類推するヒントになり得ることから、市場の方向性を占う意味で市場参加者に注目されています。大口のヘッジファンドなどは手口がバレることを嫌がり、先物をあえて利用しないケースも多く、必ずしも彼らの動向が常に反映されるとはいえませんが、何等かの示唆を与えてくれる材料にはなります。

 

それでは今週の動きを振り返ります。

 

【週次の変化をグラフ化したもの 8・25〜9・1】

FX20150901-1

(これが一番大事なグラフです。)

 

【今週の動き8・25〜9・1】

通貨 2015/9/1 1週間変化 変化率 1ヶ月変化
JPY -15,555 23,504 -151.10% 64,161
EUR -67,857 -1,779 2.62% 45,537
GBP -11,239 -14,538 129.35% -4,682
AUD -55,732 7,995 -14.35% -6,320
NZD -8,279 -2,216 26.77% 3,620
CHF -8,503 4,094 -48.15% -7,037
CAD -55,119 4,593 -8.33% 9,061

今週は円が大幅に買い戻されています。円のネットポジションはショートからかなり買い戻されわずかに―15,555枚までショートが減少してきています。これは3週連続でネットショートが減少してきています。

円のショートのポジションを長い間維持してきた投機筋はポジションを一旦クローズして利益確定の動きを加速させているようです。

しばらくは円高の動きが継続しそうです。週末は119円台に円高が進んでいます。

米国の利上げの時期を睨んだ振れ幅の大きな週となりそうです。

他の通貨ではポンドは逆にポンドが売られ、ネットショートになっています。その他は大きな動きはみられないわずかな動きとなりました。

 

 

【9月1日時点のネットポジション】

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【過去からの推移】

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【ドル円/ユーロドルの為替レート推移】

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【円の推移】

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【ユーロの推移】

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【英国ポンドの推移】

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【豪ドルの推移】

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シミュライズのFX分析ツールも是非あわせてご活用ください。

 

 

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