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世界株安相場で考えるポートフォリオ2つ ベア&VIX(恐怖指数)

シミュライズで毎日計算しているポートフォリオにおいて、2つ下落相場用のポートフォリオがあります。

  • 下落局面バスケット
  • VIX(恐怖指数バスケット)

どんなものかを見てみましょう。短期的に下落を凌ぐためにも考慮にいれる必要があります。

今月の相場を見る限り、そろそろ方向転換を図るようがあるのかと思われます。

 

金余りなので、どうしても買い圧力が強いので下げ続けることは無いにしても、警戒が必要なマーケットになってきました。

含まれている各インデクスによってかなりの差があることがわかります。

 

日本は長い間、低いボラティリティ(変動性)で、長い間安定的に上昇してきていたことがわかります。

しかし政府や日銀等の支援(バズーカよりも大きな大砲?)がなければ、今後の展開はかなり不透明です。

また他の貴金属、原油に資金が向かうことは今回の相場ではなく、特に原油は逆に株価低迷のトリガーになっていたりしています。

 

 

 

 

数か月前にギリシャと上海のダブルパンチでかなりの大きな下落を記録した日本市場。

今度は中国元の切り下げ、その背景にある景気の急速な減速により、大幅な下落を再度記録しています。

先週金曜日(21日)は世界株安の雰囲気を感じさせます。

原油WTIインデクスの40ドル割れも気になるところです。

 

買戻しが下落幅に満たないケース(暴落の翌日に暴落分以上に買い戻せないケース)が増えてくると、投資家は気力を失いやすいので月曜日は見ものです。

今回の局面では中国の景気減速と、日本の個人消費の弱さ、GDPの減速もあり、少し警戒が必要です。

 

今日はシミュライズでモニターしている2つのバスケット例を紹介します。これらの毎日の動きは以下で確認できます。

シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

ポートフォリオ見本は100万円を投資していまいくらになっているかをみるようになっています。

下落局面バスケットは2014年6月から、VIX(恐怖指数)バスケットは2014年8月から、開始しています。

毎日数値はアップデートされますので、ご注目ください。

 

下落局面バスケット(ポートフォリオ番号10036)


インデクスは日本株が下落する際に収益があがるようなポートフォリオです。

TOPIXベア上場投信、中国H株ベア上場投信は株式のベア投信ですが、他のカテゴリーの金融商品です。

 

純金上場信託(現物国内保管型)、WTI原油価格連動型上場投信、純プラチナ上場信託(現物国内保管型)については株式市場から他の市場への資金循環を期待して組み入れられています。

しかしながら、これらの商品は株式市場と連動することもあり得ますが、資金の逃げ場として、また有事の(商品)現物買いによって上昇することもあります。

 

【下落局面バスケットパフォーマンス】

銘柄コード 銘柄名 8/22/15 2015/3月末 2014年末
1569 TOPIXベア上場投信 76.25 78.65 87.54
1573 中国H株ベア上場投信 109.82 92.92 99.20
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 106.62 105.91 106.50
1671 WTI原油価格連動型上場投信 41.43 52.05 66.10
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 84.53 90.55 98.71
インデクス (全体の平均になっています。) 83.73 84.01 91.61

 

Down20150822

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

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VIX恐怖指数バスケット(ポートフォリオ番号10019)


VIXとは、「ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)」の略称です。

アメリカの主要株価指数「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出されているものが最初ですが、現在は日経のオプションについても指数が計算され公表されています。

これらがインデクスとなったETFも国内で販売されており、株式のリスクヘッジに使用できます。

 

【VIX(恐怖指数バスケット)パフォーマンス】

銘柄コード 銘柄名 8/22/15 2015/3/31 7月のリターン%
1552 国際のETF VIX短期先物指数(米国S&P500) 61.33 81.95 92.37
1561 国際のETF VIX中期先物指数(米国S&P500) 91.09 106.32 106.75
2029 iPath VIX中期先物指数連動受益証券(米国S&P500) 91.02 105.66 106.30
2030 iPath VIX短期先物指数連動受益証券(米国S&P500) 60.00 83.33 92.00
2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN(日経225) 37.63 63.49 93.44
インデクス (全体の平均になっています。) 68.39 88.30 98.20

VIX20150822jpg

 

このチャートを見る限りではまだまだ下落トレンドの中の調整局面にように思えますが、急激に反発、ジャンプすることがあるのがVIX、恐怖指数の特徴ですので、

この地合いの中大きなショックが加わると急上昇することが考えられます。

 

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオサンプル

ランキングの下位のほう(いままで上昇局面が多かったため)にはいっていますので、最後のほうまでページを飛ばしてください。

 

メインメニューから分析⇒ポートフォリオで以下のようなポートフォリオサンプルの画面に行きます。

PORT

 

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

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