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GPIFの運用委託先の運用はどれくらいのパフォーマンスなの?

GPIFの投資先(投資委託先)は分散されていますが、その中でこの5年間、3年間でパフォーマンスの良いファンドはどのような会社で、どれくらいのパフォーマンスなのかを見てみましょう。

海外の運用機関も多く、老舗のファンドにパフォーマンスが優秀なものが散見されます。

 

 

5年の運用実績のある会社での時間加重収益率ランキング

順位 運用手法 運用受託機関名 時間加重収益率
(A) 
ベンチマーク収益率
(B) 
超過収益率
(C)=(A)-(B) 
実績トラッキングエラー
(D) 
インフォメーション・レシオ
(C)/(D) 
1 外国株式 アクティブ運用 MFSインベストメント・マネジメント 19.69% 16.85% 2.84% 2.81% 1.01
2 外国株式 アクティブ運用 アムンディ・ジャパン 17.35% 16.41% 0.95% 1.14% 0.83
3 外国株式 パッシブ運用 りそな銀行 16.47% 16.41% 0.06% 0.07%
4 外国株式 パッシブ運用 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 16.27% 16.20% 0.07% 0.07%
5 外国株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 16.13% 16.14% -0.01% 0.07%
6 外国株式 アクティブ運用 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 15.90% 16.85% -0.95% 3.92% -0.24
7 外国株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 15.74% 15.74% 0.00% 0.04%
8 国内株式 アクティブ運用 DIAMアセットマネジメント 12.98% 11.85% 1.13% 1.92% 0.59
9 国内株式 パッシブ運用 DIAMアセットマネジメント 11.56% 11.49% 0.07% 0.13%
10 国内株式 パッシブ運用 三菱UFJ信託銀行 11.53% 11.49% 0.03% 0.12%
11 国内株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 11.50% 11.49% 0.01% 0.13%
12 国内株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 11.49% 11.49% -0.01% 0.11%
13 国内株式 パッシブ運用 三井住友信託銀行 11.47% 11.49% -0.02% 0.11%
14 国内株式 アクティブ運用 JPモルガン・アセット・マネジメント 9.60% 9.52% 0.08% 2.11% 0.04
15 外国債券 アクティブ運用 ピムコジャパンリミテッド 9.36% 8.45% 0.90% 0.88% 1.03
16 外国債券 アクティブ運用 アライアンス・バーンスタイン 8.95% 8.45% 0.50% 0.69% 0.72
17 外国債券 アクティブ運用 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 8.89% 8.45% 0.44% 0.71% 0.61
18 外国債券 アクティブ運用 みずほ投信投資顧問 8.87% 8.45% 0.42% 1.04% 0.40
19 外国債券 アクティブ運用 ブラックロック・ジャパン 8.75% 8.45% 0.30% 0.46% 0.64
20 外国債券 アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 8.47% 8.45% 0.02% 0.55% 0.04

 

外国株式 アクティブ運用が上位にランキングしています。海外の運用会社が多いことに驚かされます。

1位の会社はMFSは海外においてはかなりの歴史を持った老舗ファンドです。その運用総額の大きさに驚かされますね。(運用総資産額 4,407億ドル(約53兆円))

日本法人:
MFSインベストメント・マネジメント株式会社
MFS Investment Management K.K.

金融商品取引業者  関東財務局長(金商)第312号
加入協会 一般社団法人 投資信託協会 一般社団法人 日本投資顧問業協会
設立 1998年5月
資本金 4億9,500万円

米国本社:マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー
Massachusetts Financial Services Company
創立 1924年(大正13年)
本社所在地 111 Huntington Avenue, Boston, Massachusetts 02199 U.S.A.
最高経営責任者 Robert J. Manning
運用総資産額 4,407億ドル(約53兆円)
従業員数 約1,800名

2位も欧州最大級の運用会社アムンディ・グループとなっています。

3位のりそな銀行に外国株式 パッシブ運用が入りました。

 

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運用実績(直近3年)(平成24年4月~27年3月)


 

運用手法 運用受託機関名 時間加重収益率
(A)
ベンチマーク収益率
(B)
超過収益率
(C)=(A)-(B)
実績トラッキングエラー
(D)
インフォメーション・レシオ
(C)/(D)
国内債券 パッシブ運用 自家運用 Ⅰ 2.64% 2.62% 0.02% 0.04%
国内債券 パッシブ運用 自家運用 Ⅱ 2.52% 2.53% -0.01% 0.03%
国内債券 パッシブ運用 自家運用 Ⅲ 1.94% 1.94% -0.01% 0.11%
国内債券 パッシブ運用 みずほ信託銀行 2.22% 2.26% -0.04% 0.04%
国内債券 パッシブ運用 三井住友信託銀行 Ⅰ 2.23% 2.23% 0.00% 0.04%
国内債券 パッシブ運用 三井住友信託銀行 Ⅱ 2.53% 2.53% 0.00% 0.03%
国内債券 アクティブ運用 DIAMアセットマネジメント 2.51% 2.37% 0.14% 0.08% 1.72
国内債券 アクティブ運用 東京海上アセットマネジメント 2.61% 2.37% 0.25% 0.16% 1.53
国内債券 アクティブ運用 みずほ信託銀行 2.43% 2.37% 0.07% 0.20% 0.33
国内債券 アクティブ運用 三井住友信託銀行 2.69% 2.37% 0.32% 0.09% 3.45
国内債券 アクティブ運用 三菱UFJ信託銀行 2.39% 2.37% 0.03% 0.11% 0.26
国内株式 パッシブ運用 DIAMアセットマネジメント 23.56% 23.57% -0.01% 0.12%
国内株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 23.51% 23.57% -0.06% 0.11%
国内株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 23.51% 23.57% -0.06% 0.11%
国内株式 パッシブ運用 三井住友信託銀行 23.51% 23.57% -0.06% 0.11%
国内株式 パッシブ運用 三菱UFJ信託銀行 23.54% 23.57% -0.03% 0.11%
国内株式 アクティブ運用 JPモルガン・アセット・マネジメント 22.16% 22.27% -0.12% 1.67% -0.07
国内株式 アクティブ運用 DIAMアセットマネジメント 25.13% 24.26% 0.87% 1.98% 0.44
外国債券 パッシブ運用 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 15.06% 15.08% -0.02% 0.09%
外国債券 パッシブ運用 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ 15.06% 15.08% -0.02% 0.09%
外国債券 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 15.13% 15.08% 0.05% 0.09%
外国債券 パッシブ運用 みずほ信託銀行 15.05% 15.08% -0.02% 0.09%
外国債券 パッシブ運用 三井住友信託銀行 15.05% 15.08% -0.03% 0.09%
外国債券 パッシブ運用 三菱UFJ信託銀行 15.03% 15.08% -0.05% 0.10%
外国債券 アクティブ運用 アライアンス・バーンスタイン 15.76% 15.43% 0.34% 0.48% 0.70
外国債券 アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 15.63% 15.43% 0.21% 0.60% 0.34
外国債券 アクティブ運用 東京海上アセットマネジメント 15.06% 15.19% -0.13% 0.78% -0.16
外国債券 アクティブ運用 ピムコジャパンリミテッド 16.43% 15.43% 1.01% 0.75% 1.34
外国債券 アクティブ運用 ブラックロック・ジャパン 15.89% 15.43% 0.47% 0.34% 1.38
外国債券 アクティブ運用 みずほ投信投資顧問 15.47% 15.43% 0.04% 0.67% 0.06
外国債券 アクティブ運用 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 16.19% 15.43% 0.76% 0.53% 1.45
外国株式 パッシブ運用 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 27.44% 27.33% 0.11% 0.09%
外国株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 27.20% 27.23% -0.03% 0.08%
外国株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 26.49% 26.49% -0.01% 0.05%
外国株式 パッシブ運用 三井住友信託銀行 30.78% 30.73% 0.05% 0.07%
外国株式 パッシブ運用 三菱UFJ信託銀行 26.58% 26.55% 0.03% 0.08%
外国株式 パッシブ運用 りそな銀行 27.77% 27.72% 0.05% 0.08%
外国株式 アクティブ運用 アムンディ・ジャパン 28.30% 27.71% 0.59% 1.22% 0.49
外国株式 アクティブ運用 MFSインベストメント・マネジメント 31.40% 28.51% 2.89% 2.72% 1.06
外国株式 アクティブ運用 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 25.14% 28.51% -3.38% 2.94% -1.15

(注1)運用受託機関の記載順序は、50音順です。
(注2)同一運用手法において、複数の運用を受託している運用受託機関は、名称にローマ数字を付記しています。
(注3)時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間等による影響を除いたものを、年率換算したものです。
(注4)超過収益率及びインフォメーション・レシオは、収益率を小数点以下第3位四捨五入で表記しているため、表中の数値を用いた計算結果とは必ずしも一致しません。
(注5)外国株式パッシブ運用の時間加重収益率には、証券貸付運用による収益を含んでいます。

 

 

運用実績(直近5年)(平成22年4月~27年3月)


 

運用手法 運用受託機関名 時間加重収益率
(A)
ベンチマーク収益率
(B)
超過収益率
(C)=(A)-(B)
実績トラッキングエラー
(D)
インフォメーション・レシオ
(C)/(D)
国内債券 パッシブ運用 自家運用 Ⅰ 2.53% 2.52% 0.02% 0.07%
国内債券 パッシブ運用 自家運用 Ⅱ 2.53% 2.53% 0.00% 0.04%
国内債券 パッシブ運用 みずほ信託銀行 2.27% 2.30% -0.03% 0.06%
国内債券 パッシブ運用 三井住友信託銀行 Ⅰ 2.29% 2.28% 0.01% 0.07%
国内債券 パッシブ運用 三井住友信託銀行 Ⅱ 2.54% 2.53% 0.00% 0.03%
国内債券 アクティブ運用 DIAMアセットマネジメント 2.58% 2.37% 0.21% 0.11% 1.95
国内債券 アクティブ運用 東京海上アセットマネジメント 2.66% 2.37% 0.29% 0.18% 1.63
国内債券 アクティブ運用 みずほ信託銀行 2.55% 2.37% 0.18% 0.20% 0.94
国内債券 アクティブ運用 三井住友信託銀行 2.69% 2.37% 0.32% 0.11% 2.92
国内債券 アクティブ運用 三菱UFJ信託銀行 2.44% 2.37% 0.07% 0.14% 0.52
国内株式 パッシブ運用 DIAMアセットマネジメント 11.56% 11.49% 0.07% 0.13%
国内株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 11.50% 11.49% 0.01% 0.13%
国内株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 11.49% 11.49% -0.01% 0.11%
国内株式 パッシブ運用 三井住友信託銀行 11.47% 11.49% -0.02% 0.11%
国内株式 パッシブ運用 三菱UFJ信託銀行 11.53% 11.49% 0.03% 0.12%
国内株式 アクティブ運用 JPモルガン・アセット・マネジメント 9.60% 9.52% 0.08% 2.11% 0.04
国内株式 アクティブ運用 DIAMアセットマネジメント 12.98% 11.85% 1.13% 1.92% 0.59
外国債券 パッシブ運用 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 8.16% 8.18% -0.01% 0.16%
外国債券 パッシブ運用 ノーザン・トラスト・グローバル・インベストメンツ 8.20% 8.18% 0.02% 0.15%
外国債券 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 8.23% 8.18% 0.06% 0.16%
外国債券 アクティブ運用 アライアンス・バーンスタイン 8.95% 8.45% 0.50% 0.69% 0.72
外国債券 アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 8.47% 8.45% 0.02% 0.55% 0.04
外国債券 アクティブ運用 東京海上アセットマネジメント 8.08% 8.32% -0.24% 0.93% -0.26
外国債券 アクティブ運用 ピムコジャパンリミテッド 9.36% 8.45% 0.90% 0.88% 1.03
外国債券 アクティブ運用 ブラックロック・ジャパン 8.75% 8.45% 0.30% 0.46% 0.64
外国債券 アクティブ運用 みずほ投信投資顧問 8.87% 8.45% 0.42% 1.04% 0.40
外国債券 アクティブ運用 モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント 8.89% 8.45% 0.44% 0.71% 0.61
外国株式 パッシブ運用 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ 16.27% 16.20% 0.07% 0.07%
外国株式 パッシブ運用 ブラックロック・ジャパン 16.13% 16.14% -0.01% 0.07%
外国株式 パッシブ運用 みずほ信託銀行 15.74% 15.74% 0.00% 0.04%
外国株式 パッシブ運用 りそな銀行 16.47% 16.41% 0.06% 0.07%
外国株式 アクティブ運用 アムンディ・ジャパン 17.35% 16.41% 0.95% 1.14% 0.83
外国株式 アクティブ運用 MFSインベストメント・マネジメント 19.69% 16.85% 2.84% 2.81% 1.01
外国株式 アクティブ運用 BNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン 15.90% 16.85% -0.95% 3.92% -0.24

 

(注1)運用受託機関の記載順序は、50音順です。
(注2)同一運用手法において、複数の運用を受託している運用受託機関は、名称にローマ数字を付記しています。
(注3)時間加重収益率及びベンチマーク収益率は、資産移管に係る売買停止期間等による影響を除いたものを、年率換算したものです。
(注4)超過収益率及びインフォメーション・レシオは、収益率を小数点以下第3位四捨五入で表記しているため、表中の数値を用いた計算結果とは必ずしも一致しません。
(注5)外国株式パッシブ運用の時間加重収益率には、証券貸付運用による収益を含んでいます。

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