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暴落相場で考えるポートフォリオ2つ ベア&VIX(恐怖指数)

シミュライズで毎日計算しているポートフォリオにおいて、2つ下落相場用のポートフォリオがあります。

  • 下落局面バスケット
  • VIX(恐怖指数バスケット)

どんなものかを見てみましょう。短期的に下落を凌ぐためにも考慮にいれる必要があります。

ギリシャと上海のダブルパンチでかなりの大きな下落を記録している日本市場。買戻しが下落幅に満たないケース(暴落の翌日に暴落分以上に買い戻せないケース)が増えてくると、投資家は気力を失いやすい。今回の局面ではそれが見られるようなので、少しプロテクションが必要です。

今日は2つのバスケット例を紹介します。これらの毎日の動きは以下で確認できます。

シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

ポートフォリオ見本は100万円を投資していまいくらになっているかをみるようになっています。

下落局面バスケットは2014年6月から、VIX(恐怖指数)バスケットは2014年8月から、開始しています。

 

下落局面バスケット


 

インデクスは日本株が下落する際に収益があがるようなポートフォリオです。

TOPIXベア上場投信、中国H株ベア上場投信は株式のベア投信ですが、他のカテゴリーの金融商品です。

純金上場信託(現物国内保管型)、WTI原油価格連動型上場投信、純プラチナ上場信託(現物国内保管型)については株式市場から他の市場への資金循環を期待して組み入れられています。

しかしながら、これらの商品は株式市場と連動することもあり得ますが、資金の逃げ場として、また有事の(商品)現物買いによって上昇することもあります。

【下落局面バスケットパフォーマンス】

銘柄コード 銘柄名 2015/7/7 2015/3月末 2014年末
1569 TOPIXベア上場投信 73.75 78.65 87.54
1573 中国H株ベア上場投信 95.66 92.92 99.20
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 106.97 105.91 106.50
1671 WTI原油価格連動型上場投信 54.73 52.05 66.10
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 87.76 90.55 98.71
インデクス 83.78 84.01 91.61

 

DOWN

 

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

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VIX(恐怖指数バスケット)


 

VIXとは、「ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)」の略称です。

アメリカの主要株価指数「S&P500」を対象とするオプション取引の値動きを元に算出されているものが最初ですが、現在は日経のオプションについても指数が計算され公表されています。

これらがインデクスとなったETFも国内で販売されており、株式のリスクヘッジに使用できます。

 

【VIX(恐怖指数バスケット)パフォーマンス】

銘柄コード 銘柄名 2015/7/7 2015/3/31 7月のリターン%
1552 国際のETF VIX短期先物指数 65.84 81.95 92.37
1561 国際のETF VIX中期先物指数 95.98 106.32 106.75
2029 iPath VIX中期先物指数連動受益証券 96.21 105.66 106.30
2030 iPath VIX短期先物指数連動受益証券 64.67 83.33 92.00
2035 NEXT NOTES 日経平均VI先物指数 ETN 40.09 63.49 93.44
インデクス 72.74 88.30 98.20

 

VIX

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

ランキングの下位にはいっていますので、最後までページを飛ばしてください。

PORT

 

 

これらの毎日の動きは以下で確認できます。シミュライザー 株式ポートフォリオ見本

 

 

 

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