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【運用】リスクオフバスケット(ID10019) そろそろ株価もピークかなと思った方へ ベアファンドと逆相関

シミュライズでは色々な切り口から銘柄を選択し、100万円相当の株式バスケットを組成してそのパフォーマンスを日次で株式バスケットコーナーご報告しています。 NISAで株式投資を始める方や、ベテランの方までトレードの参考にしていただける情報です。

【リスクオフ】

株式のポジションを持っているときは下がるのではないか?いつ下がるのか?と恐怖を感じます。株価が上昇して儲かっている人も、儲かっている額が減少することは受け入れがたいものです。

そこで株価、市場が下がりそうなときにすることはいろいろあるのですが、一番は株式を売り何も株式を持っていない状態にするのが一番ですが、強く、確信をもって市場がさがると思うときは、先物を売却したり、プットオプションをかったりなんてできますが、今回はベアファンドと逆相関がありそうなものでバスケットを作ってみました。

 

【リスクオフバスケットのパフォーマンス】 

2015年3月12日からのパフォーマンスになります。リスクオフバスケットに選ばれた銘柄は以下のようなものです。

 

銘柄コード 銘柄名 3/13 昨年末 昨年9末
1569 TOPIXベア上場投信 78.47 87.54 94.31
1573 中国H株ベア上場投信 99.65 99.20 105.13
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 106.26 106.50 99.53
1671 WTI原油価格連動型上場投信 54.52 66.10 95.20
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 92.16 98.71 96.89
平均値 リスクオフインデクス 86.21 91.61 98.21

 

リスクオフインデクスではこの数か月の上昇相場で、かなり損失が出ています。インデクスは86.21とマイナス13.79%の下落です。純金上場投信のみ100を上回って6.26%の利益となっています。WTI原油価格連動上場投信は45.48%の大きな損失となっています。

 

【投資開始からのパフォーマンスの推移】 

すべての銘柄を2014年6月22日(設定日)における株価を100としてインデクス化しています。赤の点線が平均すなわちリスクオフインデクスになります。

 

下落局面バスケット

 (2015年3月13日現在のパフォーマンスチャート)

 

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下落市場でできること

日経が下落しそう、あるいは下落中の市場で何ができるかまとめておきましょう。

  1. なにもせず休む。トレードしない。⇒ これが初心者の方は一番です。
  2. ベア商品を買う
  3. 先物を売る。(日経225インデクス先物等を売る)
  4. オプションを買う。(日経225インデクスプットオプションを買う)
  5. 逆相関のある市場の商品を買う(たとえば債券先物を買う等ですが、逆相関が安定的でない場合には要注意です。)

 今回は個人投資家でも入りやすい2,5番でわかりやすいバスケットを作ります。

 

 

ベアファンド

相場の動向を捉えて、上昇、下落両サイドの方向で収益の狙えるブル・ベアファンドとはどういうものでしょうか?

  • ブル(BULL)は強気 ⇒ 相場が上昇すると思う
  • ベア(BEAR)は弱気 ⇒ 相場が下落すると思う

このファンドに投資して上昇下落の両方向どちらかにかけて収益を狙うことができるファンドとなります。

一般的なファンドは株価や債券などの価格上昇局面でしか利益が狙えませんが、ベアファンドでは逆に株価・債券などの価格下落局面で利益を狙うことができます

株式だけでなく、債券のベアファンドもあります。

 

ブル ベア
TOPIX
  • TOPIXブル2倍上場投信(1568)
  • ダイワ上場投信-TOPIXレバレッジ(2倍)指数(1367)
  • TOPIXベア上場投信(1569)
  • TOPIXベア2倍上場投信(1356)
  • ダイワ上場投信-TOPIXダブルインバース(-2倍)指数(1368)
日経平均
  • NEXT FUNDS日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信(1570)
  • 日経平均ブル2倍上場投信(1579)
  • NEXT FUNDS日経平均インバース・インデックス連動型上場投信(1571)
  • 日経平均ベア上場投信(1580)
  • 日経平均ベア2倍上場投信(1360)
ハンセン中国企業株
  • 中国H株ブル2倍上場投信(1572)
  • 中国H株ベア上場投信(1573)
ハンセン指数
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN(2031)
  • NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN(2032)
韓国総合株価
  • NEXT NOTES 韓国KOSPI・ダブル・ブルETN(2033)
  • NEXT NOTES 韓国KOSPI・ベア ETN(2034)
インドNifty
  • NEXT NOTES インドNifty・ ダブル・ブル ETN(2046)
  • NEXT NOTES インドNifty・ ベア ETN(2047)
ダウ・ジョーンズ工業株価平均
  • NEXT NOTES NYダウ・ダブル・ブル・ドルヘッジ ETN(2040)
  • NEXT NOTES NYダウ・ベア・ドルヘッジ ETN(2041)

 

ベアファンドで2倍型、3倍型というものがありますが、インデクスが下落した際にその2倍、3倍の収益が得られるものですが、損失も大きくなる可能性もあるので注意が必要です。

初心者の方はなるべく避けた方が良いファンドです。

 

 

 

 

バスケットの種類

投資戦略

 

設定日

2014年6月22日

 

銘柄構成

バスケットは以下の5社を選択しています。

ほぼ同金額を均等に割り振っています。

 

【バスケットの構成銘柄】

銘柄コード 銘柄名
1569 TOPIXベア上場投信
1573 中国H株ベア上場投信
1540 純金上場信託(現物国内保管型)
1671 WTI原油価格連動型上場投信
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型)

 

 

 

配当利回りの状況

 2015年3月13日時点でのテクニカル、需給の情報は以下のよになっています。

 

コード 市場 名称 /13取引値 年初来高値 年初来安値 25日移動平均乖離率 信用買残 信用売残 信用売残 前週比
1569 東証ETF TOPIXベア上場投信 4,410 6,420 4,390 -4.60% 37,480株 240株 -400
1573 東証ETF 中国H株ベア上場投信 11,260 13,400 10,300 2.30% 1,680株 10株 10
1540 東証ETF 純金上場信託(現物国内保管型) 4,495 4,865 4,020 -1.80% 182,111株 15,354株 -7,301
1671 東証ETF WTI原油価格連動型上場投信 3,860 7,140 3,500 -4.26% 934,617株 26,550株 211
1541 東証ETF 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 4,290 4,795 4,200 -3.50% 32,495株 1,808株 92

 

TOPIXベア上場投信は安値を更新しています。今後さらなる下落が考えられます。原油、純金、プラチナといった資源価格の上昇と株式の調整を期待します。

 

 

パフォーマンス

最終更新日 2015年3月13日

銘柄コード 銘柄名 3/13 昨年末 昨年9末
1569 TOPIXベア上場投信 78.47 87.54 94.31
1573 中国H株ベア上場投信 99.65 99.20 105.13
1540 純金上場信託(現物国内保管型) 106.26 106.50 99.53
1671 WTI原油価格連動型上場投信 54.52 66.10 95.20
1541 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) 92.16 98.71 96.89
平均値 リスクオフインデクス 86.21 91.61 98.21

 【パフォーマンス】 設定日を100として現在の株価をインデクス化

 

【説明】 2014年6月22日から始めたインデクスのパフォーマンスは全体の平均が86.21万円。つまり100万円投資をして13.79万円(マイナス13.79%)の損失がでています。

純金上場信託(現物国内保管型)のみ利益を出しています。(106.26、プラス6.26%)

この上昇市場下で大きなマイナスを記録しています。

 

 

【設定来の回復期待バスケットの推移】

 下落局面バスケット

(図は2015年3月13日までの状況) 

WTI原油価格連動型上場投信の下落が大きく、全体の足を引っ張る形です。底入れをしれ反転してきてはいますが、大きく反発することを期待するのは難しい状況です。

 

イベント

バスケット内の企業に大きなイベントがあるとここに記載していきます。

 

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このバスケットを買うシムラ―が記載されていきます。

 

 

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