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【運用】ストップ銘柄バスケット(ID10011)説明 ストップ高を記録するとさらに上昇する可能性は高いのか?下落するのか?

ストップ高バスケットの説明

 ストップ高になってうれしかった人、ストップ安になって青くなった人はいませんか? 

突然のニュース、突然の事故等で大きく株価が下げる、あるいは突然の提携、新製品発表、決算のサプライズで大きく株価があがることは良くあります。

その度合いがあまりにも大きいと値幅制限に引っかかり、ストップ高、ストップ安という状態になります。

ややパニックのような状態が収まるまでは連日のストップという事態も良く起こります。

そこでここではストップ高になった銘柄をその後買える日に購入し、しばらくその株価の動向を見守るバスケットである。 

ストップ高になった銘柄が、しばらくの期間上昇傾向にあるという仮定を試すものである。

 

 

ストップ高とは?

1日で動く株価の値幅には制限(値幅制限)があり、1日で株価が際限なく上昇したり、下落することはない。

1日で投資が0円になったりで投資家が大きな損失を被ることが無いように、値幅制限が行われている。

値幅制限(ねはばせいげん)とは、株価の異常な急騰・暴落を防ぐために、株価の1日に変動できる上下の範囲を制限するものである。

ストップ高とは、株価が値幅制限限界まで上昇したことを表し、
ストップ安とは、株価が値幅制限限界まで下落したことを表す。

好材料が発表された場合にストップ高、悪材料が発表された場合にストップ安になることがある。

 

値幅制限

大幅な需給の偏向や過当投機などによって市場価格が変動したりすると、投資者に投資判断を誤らせ、不測の損害を与えるおそれがあります。そこで、取引所では、1日の価格の変動幅を基準値段(前日の終値等)から上下一定範囲に制限しています。

これが「値幅制限」です。その制限値幅の上限まで上がることをストップ高、下限まで下がることをストップ安といいます。

 

【値幅制限】

価格 制限値幅 更新値幅
~100円未満 30円 5円
100円以上~200円未満 50円 5円
200円以上~500円未満 80円 8円
500円以上~700円未満 100円 10円
700円以上~1,000円未満 150円 15円
1,000円以上~1,500円未満 300円 30円
1,500円以上~2,000円未満 400円 40円
2,000円以上~3,000円未満 500円 50円
3,000円以上~5,000円未満 700円 70円
5,000円以上~7,000円未満 1,000円 100円
7,000円以上~10,000円未満 1,500円 150円
10,000円以上~15,000円未満 3,000円 300円
15,000円以上~20,000円未満 4,000円 400円
20,000円以上~30,000円未満 5,000円 500円
30,000円以上~50,000円未満 7,000円 700円
50,000円以上~70,000円未満 10,000円 1,000円
70,000円以上~100,000円未満 15,000円 1,500円
100,000円以上~150,000円未満 30,000円 3,000円
150,000円以上~200,000円未満 40,000円 4,000円
200,000円以上~300,000円未満 50,000円 5,000円
300,000円以上~500,000円未満 70,000円 7,000円
500,000円以上~700,000円未満 100,000円 10,000円
700,000円以上~1,000,000円未満 150,000円 15,000円
1,000,000円以上~1,500,000円未満 300,000円 30,000円
1,500,000円以上~2,000,000円未満 400,000円 40,000円
2,000,000円以上~3,000,000円未満 500,000円 50,000円
3,000,000円以上~5,000,000円未満 700,000円 70,000円
5,000,000円以上~7,000,000円未満 1,000,000円 100,000円
7,000,000円以上~10,000,000円未満 1,500,000円 150,000円
10,000,000円以上~15,000,000円未満 3,000,000円 300,000円
15,000,000円以上~20,000,000円未満 4,000,000円 400,000円
20,000,000円以上~30,000,000円未満 5,000,000円 500,000円
30,000,000円以上~50,000,000円未満 7,000,000円 700,000円
50,000,000円以上~ 10,000,000円 1,000,000円

 

 

【制限値幅拡大要件(各取引所共通)】

 

拡大要件 原則として、3営業日連続で次のいずれかに該当した場合、その翌営業日から制限値幅が拡大されます。 
  1. ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株
  2. 売買高が0株のまま午後立会終了を迎え、午後立会終了時に限りストップ高(安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(安)に買(売)呼値の残数あり
拡大方向 ストップ高が連続して拡大する場合には上限のみを、ストップ安が連続して拡大する場合には下限のみを拡大します。
拡大解除
要件
拡大された日以降、当該ストップ値段以外の値段で売買が成立した場合には、翌営業日より通常の制限値幅に戻ります。
重複上場銘柄の取扱い 複数の取引所に上場している銘柄(重複上場銘柄)については、すべての取引所で同様の対応がおこなわれます。
なお、重複上場銘柄については、取引所ごとに拡大の条件に合致したりしなかったりする場合がありますが、売買高などが多い取引所を基準として制限値幅の拡大の可否が判断されます。

 

 

ストップ高はどこで確認

ストップ高い安いはいろいろなサイトで確認できます。

Yahoo! マーケット関連ランキング

Trader’sWeb ストップ銘柄 

Kabutan 本日のストップ高銘柄

毎日アップデートされますので、必要時に確認していってください。

 

 

バスケットの種類

タイミングバスケット(ストップ高)

 

設定日

5/30/14

 

銘柄構成

バスケットは5月30日のストップ高企業から流動性のある銘柄を選択しています。IT,バイオ、ゲームとなっています。

 

【バスケットの構成銘柄】

銘柄コード 銘柄名
2656 (株)ベクター
3187 (株)サンワカンパニー
3656 KLab(株)
4585 (株)UMNファーマ
4589 アキュセラ

2014年5月30日にストップ高になった銘柄から選択をしています。

 

  • (株)ベクター : (ゲーム)ソフトバンクグループ。オンラインゲームで急成長
  • (株)サンワカンパニー : (輸入建材販売)タイル、ウッドデッキなどの輸入建材を販売しています。キッチンや水廻りのリフォームをお考えの方や、フローリングや収納棚でお部屋の雰囲気を変えたい方に最適な商品を豊富にお取り扱いしております。
  • KLab(株) : (ゲーム)スマートフォン向けアプリを中心にモバイルオンラインゲームの企画・開発。ファッション雑誌と協業しeコマースサイトの企画運営。
  • (株)UMNファーマ : (バイオ)UMNファーマは最先端のバイオ技術を使用した赤ちゃんや妊婦、高齢者の方でも接種可能な“人にやさしい”新世代ワクチンを研究開発
  • アキュセラ : (バイオ)加齢黄斑変性などの網膜疾患を治療する新薬開発に取り組む、臨床開発段階のバイオ製薬企業

 

 

ストップの理由

 

  •  (株)ベクター : 個人のゲーム株物色のターゲットに。ゲーム関連尾出遅れとして物色
  • (株)サンワカンパニー : 30日付の朝刊で「良品計画と提携、システムキッチン開発」と一部報じられたことが買い材料視された。
  • KLab(株) : 個人のゲーム株物色のターゲットに
  • (株)UMNファーマ : 組換えインフルエンザHAワクチンASP7374について、共同開発を進めているアステラス製薬 <4503> がインフルエンザ予防の効能・効果で厚生労働省に製造販売承認申請を行ったことを明らかにした。
  • アキュセラ : 新規で買い推奨

 

パフォーマンス

最終更新日 2014/10/31

 【パフォーマンス】 設定日を100として現在の株価をインデクス化

コード 銘柄名 10月末 9月末 変化
2656 (株)ベクター 121.17 112.43 8.74
3187 (株)サンワカンパニー 64.75 78.35 -13.60
3656 KLab(株) 183.71 185.99 -2.28
4585 (株)UMNファーマ 98.39 109.19 -10.81
4589 アキュセラ 70.86 84.39 -13.53
10012 インデクス 107.78 114.08 -6.30

ゲーム会社であるKlabはその後も大きく上昇。現在も84%近いリターンを示している。ソフトウェアのベクターがそれについで2位となっているが、

他はマイナスのリターンとなっている。

 

【STOPバスケット構成銘柄のパフォーマンス】

 JBSKSTOP20141107

(図は2014年11月7日まで) 

 

レビュー

2014年11月7日:ストップ高にも種類があるようで、特にニュースのない中でストップ高をつけるような場合、今回だとゲームでKLABとベクターのケースは、その後も物色の対象となりさらなる上昇があり得るが、特定のニュースがあると、

その後の更なる上昇は大きくは期待できない。ゲーム株の個人投資家の物色に支えられていたKlabとベクターは以前として高いリターンを保っている。

 

 

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