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【運用】株式バスケットは大暴落。こんなときこそ打たれ強いバスケットを見極めよう。

株式バスケットは米国株高、円高により大幅な下落。昨日の米国バスケットも大きく下落したのに続き、ほぼすべてのバスケットは下落した。

前日のトピックで紹介していた記事

【運用】ボラティリティ・インデクスがひたひたと上昇を開始。総合商社を始めバスケットは全面的に下落

で見たように、VIXバスケットの上昇でかなり市場では下落への不安はかなり感じていたものの、円高と米国株安のダブルパンチで大きく下落となった。

 

【今日までのVIXバスケット】

VIX2BSK20141001

 

 

レギュラーバスケットはほぼ3パーセントのダウンとなり、109.74と10%のリターンを割る結果となった。

 

【レギュラーバスケット】

5月 日付 当日 前日 前日比
10001 バイオ 107.06 109.48 -2.42
10002 ゲーム 138.38 142.93 -4.55
10003 自動車 116.99 121.20 -4.21
10004 MGT 105.23 107.40 -2.17
10005 中国 113.56 117.38 -3.82
10006 不動産 96.54 100.46 -3.92
10007 IPO2013 96.36 100.19 -3.83
10008 貴金属 96.50 96.65 -0.15
10009 REIT 117.06 119.25 -2.19
10010 合計 109.74 112.77 -3.03

 自動車、不動産、ゲーム等主力株、小型株すべて下落。貴金属のみ小幅な下落にとどまった。

 

 

レギュラー20141002

小型株の多い、シミュライズインデクスは109.74と急速に下落をして、日経(111.60)よりもやや下回るパフォーマンスになっている。

 

 

【米国バスケットのパフォーマンス】

米国BSK20141001

 

 

米国株のバスケットは米ドル評価でも大きく下落、円高にもふれて大きなマイナスを記録した。全体でも2.3%近い下落になった。

米国バスケットインデクスは106.17となっている。

 

【米国株バスケット】

ID 名称 2014/10/1 前日 前日比
20001 US新テク 112.53 115.67 -3.14
20002 US旧テク 107.39 109.62 -2.23
20003 US大企業 107.91 109.28 -1.37
20004 USバイオ 116.17 118.50 -2.33
20005 US不動産 105.11 105.92 -0.81
20006 US新エネ 92.77 96.34 -3.57
20007 USロボット 99.00 102.17 -3.17
20008 US金融 109.75 111.81 -2.06
20009 US食品 104.89 106.95 -2.06
20010 全体 106.17 108.47 -2.30

 

今日のトピック:打たれ強いバスケット


 

今日の大幅な下げ相場で、1%以内のバスケットをリストしておこう。上げの時には上がってくれて、下げの時にはあまり落ちないバスケットが一番望ましい。それに近いバスケットはどれなのであろうか?

【本日1%以内の下落に収まったバスケット】

順位 ID 名称 今日 前日 前日比
1 10036 VIX 94.89 93.61 1.29
2 10028 コンビニ 98.22 97.53 0.69
3 10019 リスクオフ 98.15 97.85 0.29
4 10026 学習塾 90.37 90.39 -0.02
5 10008 貴金属 96.5 96.65 -0.15
6 10021 ストップ2 79.60 79.78 -0.18
7 10043 食料 92.54 93.16 -0.62

以上45個のバスケットの中で7つが1%以内の下落でとどまっている。VIX、リスクオフバスケットは最初から下落を狙ったも、貴金属、食糧は商品向けの投資であるため、株式のポートフォリオと相関が弱く

下落幅が抑えられたのは当然であるが、

  • コンビニエンスストア
  • 学習塾

が下落しなかったのは面白い。両者ともあまり近頃パフォーマンスが良くはなかったので今回はあえて叩き売るほど高くないことが幸いしているかもしれない。

その他に以下の銘柄は2%以内の下落になっている。クールジャパン、水素ステーション等のテーマ性の高い、人気銘柄は持ちこたえたものが多いようだ。

  • クールジャパン
  • 米国
  • 水素ステーション
  • 株式分割
  • ジェネリック
  • エネルギー

【クールジャパンのバスケット構成銘柄のパフォーマンス】

CJ20141002

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